Excel Spreadsheets para Opções Binárias Este artigo apresenta opções binárias e fornece várias planilhas de cálculo de preços. As opções binárias dão ao proprietário um pagamento fixo (que não varia com o preço do instrumento subjacente) ou nada. A maioria das opções binárias são de estilo europeu, estas são calculadas com equações de forma fechada derivadas de uma análise Black-Scholes, com a recompensa determinada no vencimento. Opções de caixa ou nada Opções de bônus As opções binárias podem ser em dinheiro ou nada ou em ativo ou nada. Uma opção de caixa ou não tem um retorno fixo se o preço da ação estiver acima do preço de exercício no vencimento. Um dinheiro ou nada colocar tem um payoff fixo se o preço das ações está abaixo do preço de exercício. Se o activo transacciona acima da greve na data de expiração, o pagamento de um bem ou não é igual ao preço do activo. Por outro lado, um ativo ou nada tem um retorno igual ao preço do ativo se o ativo for negociado abaixo do preço de exercício. Os preços desta planilha do Excel Caixa ou Nada amplificador Ativo ou Nada opções Opções de caixa ou não de dois ativos Essas opções binárias têm preço em dois ativos. Eles têm quatro variantes, com base na relação entre spot e strike preços. para cima e acima . Estes só pagam se o preço de exercício de ambos os activos é inferior ao preço à vista de ambos os ativos para cima e para baixo. Estes apenas pagam se o preço à vista de um activo está acima do seu preço de exercício, eo preço à vista do outro activo está abaixo do seu preço de exercício em dinheiro ou nada. Estes pagam uma quantia predeterminada do preço à vista de ambos os activos está acima do seu preço de exercício em dinheiro ou nada colocado. Estes pagam uma quantia pré-determinada se o preço à vista de ambos os activos está abaixo do preço de greve. A seguinte tabela de Excel cota todas as quatro variantes usando a solução proposta por Heynen e Kat (1996). As opções de C-Brick são construídas a partir de quatro opções de caixa ou nada de dois ativos. O detentor recebe um valor predeterminado em dinheiro se o preço do Ativo A estiver entre uma greve superior e inferior e se o preço do Ativo B estiver entre e uma greve superior e inferior. Supershares As opções de Supershare são baseadas em uma carteira de ativos com ações emitidas contra seu valor. Supershares pagam uma quantia pré-determinada se o activo subjacente tiver um preço entre um valor superior e um valor inferior à data de expiração. O montante é geralmente uma proporção fixa da carteira. Supershares foram introduzidos por Hakansson (1976), e são preços com as seguintes equações. Opções de Intervalo Uma opção Gap tem um preço de gatilho que determina se a opção será paga. O preço de exercício, no entanto, determina o tamanho do pagamento. O pagamento de uma opção de Gap é determinado pela diferença entre o preço do ativo e uma diferença, desde que o preço do ativo esteja acima ou abaixo do preço de exercício. O preço e o pagamento de uma opção de Gap de estilo europeu são dados por essas equações onde X 2 é o preço de exercício e X 1 é o preço de gatilho. Considere uma opção de compra com um preço de exercício de 30 e uma diferença de 40. A opção pode ser exercida quando o preço do ativo está acima de 30, mas não paga nada até que o preço do ativo esteja acima de 40. A Reply Cancelar resposta Como o Free Spreadsheets Master Knowledge Base Mensagens recentesOpção de preços usando método de diferença finita - Matlab Durante o curso Quantitative amp Financeiro Computacional dentro do departamento de matemática da UCL. Foi-nos pedido que fizessem o preço de 4 tipos de opção, opção de compra europeia, opção de venda europeia e opções binárias utilizando o método das diferenças finitas. Este post descreve a equação de Black-Scholes e suas condições de contorno, o método de diferença finita e finalmente o código e a ordem de precisão. Para o código matlab neste post eu usei o pincel java, portanto, os comentários precisarão ser alterados de para. Eu sei que você iria perguntar, por que eu não usei um pincel Matlab em primeiro lugar, bem, eu estou usando o SyntaxHighlighter e olhando para este comentário Nota do autor: a longa lista de funções (1300) pode fazer o navegador não responder quando você usa este escova. me deixe de fora. I Black-Scholes equação Onde Smbox, sigmaVolatility, rmbox, Vmbox Esta é uma equação parabólica linear equação diferencial parcial. Em termos de gregos. A equação de Black-Scholes pode ser escrita da seguinte forma: Theta - frac sigma2 S2 Gamma - r S Delta r V Conidões finais do contorno do Amp A condição final é as condições do Limite de Pagamento em S0 e na Sinfty European Call Opção Black-Scholes fechada da solução A forma fechada Para a equação de Black-Scholes para uma opção de Call Europeu é C (S, T) Esquadrão N (d1) - Equad e quad N (d2) e N é a função de distribuição cumulativa de um padrão normal. Usando a equação de paridade Call-Put CALL-PUT S - e N (-d2) também podemos ritear a fórmula de put P (S, T) - Squad N (-d1) Equad e quad N (-d2) , Também chamado de dinheiro ou nada os valores Call e Put: Método de Diferença Finita Método de Diferença Finita é um método numérico para aproximar as soluções para equações diferenciais usando a equação de diferenças finitas para aproximar a derivada. A grelha de diferenças finitas tem geralmente o mesmo passo de tempo, o tempo entre nós é igual a S passos. O passo do tempo é delta t eo passo do ativo é delta S. Assim, a grade é composta de pontos nos Valores de ativos Sidelta S e tempos t T-k delta t onde 0leq ileq l e 0leq kleq K. I delta S é a nossa aproximação do infinito, neste exercício vamos usar Sinfty 2 cdot Strike Assim, podemos escrever o valor da opção em cada um desses pontos da grade como VV (idelta S, T-kdelta t) De modo que o superíndice é o tempo Variável eo subescrito é a variável de ativo. Agora vamos usar a notação de Black-Scholes Grego para aproximar theta, gama e delta. Aproximando Theta Segue que podemos aproximar a derivada de tempo de nossa grade de valores usando a diferença de tempo para trás: frac (S, t) (Delta t) Esta é a aproximação das opções theta. Ele usa o valor da opção em dois pontos da grade V (k, i) e V (k1, i). Esta aproximação é uma ordem exata em delta t e veremos mais tarde que mais tarde nos exemplos. Delta Aproximada A mesma idéia pode ser usada para aproximar a primeira ordem na derivada S, o delta. A partir de uma expansão da série de Taylor do valor da opção sobre o ponto Sdelta S, t temos V (Sdelta S, t) V (S, t) delta S frac (S, t) Delta S3) Similarmente, V (S-delta S, t) V (S, t) - delta S frac (S, t) delta S2 frac (S, t) - O (delta S3) Subtraindo do outro, (S, t) frac - VO (delta S2) Gama Aproximada A gama de uma opção é a segunda derivada da opção em relação ao subjacente, A aproximação natural é frac aproximadamente frac-2V VO Delta S2) Esta aproximação é também uma segunda ordem precisa em delta S como a aproximação do Delta e irá mostrar isso também mais tarde. O Método de Diferenças Finitas Explícitas Cálculo dos Griegos usando a diferença para trás Agora nós conectamos nossa aproximação de Greeks anterior na equação de Black-Scholes frac - V frac sigma2 (i2delta S2) frac - VV idelta S frac - V - r V 0 A equação de diferenças finitas é válida em toda parte dentro do intervalo de tempo. A equação de diferenças finitas é válida em qualquer lugar dentro do intervalo de tempo. Que não é válida nos limites. Portanto, precisamos definir os limites dependendo do tipo de opção que estamos avaliando. Final amp Condições de contorno Para uma Opção de Chamada Europeia em t T (expiração) i I Pagamento V (S, t) max (SE, 0) Assim Vmax (i delta SE, 0) onde 0leq i leq l A probabilidade de S falling V é a condição de limite superior V (alfa-gamma) V (beta 2gamma) V (beta 2gamma) Finalmente para os critérios de estabilidade vamos escolher delta t leq frac. III Código e Resultados Aqui está a implementação matlab do método de diferenças finitas. Usamos os mesmos parâmetros fixos, isto é, volatilidade 0,2, Taxa de Juros 0,05, Preço de Exercício 100, preço atual é o valor descontado do preço de exercício S100 e. Para cada tipo de opção, variamos o intervalo de tempo eo preço do ativo para mostrar que o método é de primeira ordem e de segunda ordem precisos em delta t e delta S por sua vez. Nós também defnie o alfa, beta e gama externa para clareza. O código da função alfa O código da função beta O código da função Gamma Também definimos os resultados para a solução de formulário fechado para uma opção de chamada e de colocação europeia e, da mesma forma, para as opções binárias. Solução de forma fechada para a opção de compra europeia Solução de forma fechada para a opção de venda europeia Solução de forma fechada para uma opção de compra europeia (Cash-or-nothing) Solução de forma fechada para uma opção de venda europeia (Cash-or-nothing) Aqui definimos o valor da opção Para uma chamada europeia e opção de venda com condição de pagamento máxima max (SE, 0) e louca (ES, 0). Notamos que o código é semelhante apenas a função de recompensa pode ser revertida, dependendo do tipo de opção, ou seja, chamada ou um put. Opção Valor Função Função de valor de opção binária Na figura abaixo apresentamos os valores das opções de chamada pelo método explícito de diferenças finitas. No que se segue, mostraremos que os métodos de diferença finita são de primeira ordem e de segunda ordem precisos em delta t e delta S, por sua vez, traçando o erro contra delta t e delta S2 em ambos os gráficos esperamos ter um gráfico linear. Valores de opção de chamada europeia Erro vs. Delta t Valores da opção de chamada europeia Erro vs. Delta S2 Europeu Valores opção de opção Erro Vs. Delta t European Put Opção valores erro Vs. Delta S2 Traçando o erro em porcentagem contra o delta t e delta S2 para a chamada europeia e put opção para ambos os payoff função contínua e binária, vemos claramente que o erro é linear em delta t e delta S2. Quanto menores forem os passos em delta t e delta S2, o preciso é o método de diferença finita, mas isso vem com um tempo de computação dispendioso. Paul Wilmott introduz Quantitative Finance, segunda edição, por Paul P. Wilmott. Retiradas, imagem binária. Xenon com ferro e níquel são dadas para lá. Stock opção, portanto, o primeiro sinal. Opções binárias. Pacotes de recursos depoimentos sobre nós residentes diz nadex. Vencido para o valor justo de obter real identificar compreensivelmente resposta tendência. Opções binárias da máquina. Chamada e quando você precisa de preço binário. 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